Что пишут в блогах

Подписаться

Онлайн-тренинги

Очные тренинги

Конференции

Что пишут в блогах (EN)

Разделы портала

Про инструменты

Лучшие вакансии

.
Различные подходы к риск менеджменту. Краткий экскурс
06.10.2008 14:06

Автор: Сергей Мартыненко

Не знаю почему, оценку рисков часто именуют «Управлением рисками». Да эта процедура является составной частью риск менеджмента. Одной из самых простых. Но ведь часть не может быть целым, не так ли? Это примерно, как показывать на колесо и с гордостью говорить: «От мерседеса», или еще хуже «Это и есть мерседес». Однако такая практика достаточно распространена.

Менеджер, на основании своей экспертной оценки выводит некое значение риска, как правило, одно единственного. И на этом все заканчивается.

Предисловие

  1. Понимание процедур сложилось у меня после анализа множества разнородных материалов. Именно такого описания процессов риск менеджмента в литературе я не встречал. Можете считать это моим личным мнением.
  2. Приведенные данные имеют некоторое отношение к реальности, но, во-первых, у меня нет полной статистики, во-вторых, я не учитывал множества факторов для упрощения расчетов. Так например не учитывались затраты на внедрение корпоративной культуры. Цифры и расчеты «в лоб» не применимы, это только примеры. Для полноценного расчета требуется дополнительное исследование.
  3. Любое совпадение с реальными организациями — случайность.

I. Оценка рисков как вещь сама в себе

Не знаю почему, оценку рисков часто именуют «Управлением рисками». Да эта процедура является составной частью риск менеджмента. Одной из самых простых. Но ведь часть не может быть целым, не так ли? Это примерно, как показывать на колесо и с гордостью говорить: «От мерседеса», или еще хуже «Это и есть мерседес». Однако такая практика достаточно распространена.

Менеджер, на основании своей экспертной оценки выводит некое значение риска, как правило, одно единственного. И на этом все заканчивается.

— Мы владеем всей необходимой информацией.
— Это я понял. Что мы делать будем?
— Благодаря этим экспертным оценкам мы готовы встретить все сложности проекта во всеоружии.
— Это я тоже понял. А что мы делать будем?
— Теперь мы знаем, что наш проект может потерпеть фиаско, и мы к этому готовы!
— И это я понимаю. А делать то мы что будем?

Далее разговор идет по кругу, ничего не давая. Зачем собирать информацию, если не собираешься с ней ничего не делать? Зачем тратить на эти вычисления время, которого и так катастрофически мало?

Эдвард Йордан предлагает нетривиальный способ использования значений рисков в политической борьбе. «У этого проекта в случае двухмесячного графика риск не реализации 80%, а при четырехмесячном всего 20%. Навязывая нам срок два месяца, вы готовы взять на себя ответственность за провал?». Ну что ж, по крайней мере, это хоть какое то использование данных.

Другой вариант — это выделить несколько (с десяток), наиболее «болезненных» рисков и попытаться их минимизировать.

II. Разбиение рисков на группы и работа с каждой группой специфическим образом

Как правило, такой подход используют в кредитно-финансовых организациях.

В этом случае под управлением рисками понимают набор процедур:

  • Определение набора рисков.
  • Определение вероятности рисков и размера финансовых потерь в случае их реализации
  • Определение и реализация корректирующих процедур:
    • Минимизация
    • Страхование
    • Диверсификация

Страхование. Если риск мал, но его реализация приводит к очень существенным потерям, то как правило риск страхуют. Если выбирать между установкой молниеотвода и страхованием от пожара, выбирают страхование

Диверсификация — процесс, направленный на то, чтобы сделать риски независимыми. Прекрасно выражается пословицей «Не клади яйца в одну корзину».

III. Использование аппарата высшей математики для оптимизации рисков

Расчетный процесс. Подразделение риск менеджмента.

  • Определение набора рисков.
  • Определение набора возможных корректирующих процедур и их влияния на реализацию рисков и ущерба. (можно использовать диаграммы Ишикавы)
  • Создание многомерной матрицы зависимостей
  • Определение риск-оптимумов

Контролирующий процесс. Подразделение внутреннего аудита.

  • Определение текущих значений рисков.
  • Проверки подразделений, для которых текущий риск отличается от риск-оптимума
  • Создание плана действий для приведения текущих рисков к риск-оптимуму.

Примеры

Рассмотрим расчет затрат на персонал в нескольких фирмах разного типа

Риски:

  • P1 — Риск увольнения
  • P2 — Риск финансовых потерь при переходе уволившегося сотрудника к конкуренту
  • P3 — Риск финансовых потерь, нанесенных уволившимся сотрудником

Потери при реализации рисков:

КодПотери при рисках
P1 Поиск и привлечение нового сотрудника
Обучение нового сотрудника
Р2 Пренебрежимо мал и далее не рассматривается
Р3 Умышленное нанесение вреда
Создание плохого имиджа фирме или ее продукции

Возможные меры по уменьшению рисков или/и ущерба от них:

  • Увеличение зарплаты
  • Использование технологии подбора нового сотрудника
  • Внедрение корпоративной культуры
  • Развитие системы обучения

Затраты:

К Компенсация
П Затраты на привлечение нового сотрудника
О Затраты на обучение нового сотрудника
У Ущерб, нанесенный уволившимся сотрудником

Совокупные средние затраты на одного сотрудника:
С=К+Р1*(П+О)+Р3*Р1*У

Сеть пунктов быстрого питания

Собрав огромную статистику, составили матрица вариантов:

К, $Р1, %П, $О, $Р3, %У, $С, $/мес
100 80 100 200 40 100 372
200 40 80 170 25 70 307
***
250 19 45 200 7 50 297,215
250 20 50 150 10 50 291
250 24 70 100 18 70 293,824
***
300 17 45 140 9 50 332,215
400 12 274 130 8 50 419,32
500 8 20 120 7 50 511,48

Получаем, что риск-оптимум для риска увольнения составляет 20%. Т.е. наиболее выгодным является ситуация, при которой из 100 сотрудников каждый месяц увольняются 20.

Этот оптимум достигается при следующих условиях:

  • Компенсация — 250$
  • Реализация программы «Продай друга»
  • Обучение через имитационные техники и тотальный контроль
  • Реализация программы «Мы дружная команда и делаем замечательный продукт»

На этом работа отдела риск менеджмента заканчивается и в игру вступает служба внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита проводит микро проверки во всех подразделениях и получает, скажем, следующий результат:

# подразделения 1 2 3 4 5
Риск увольнения, % 4 18 21 22 32

Первое и пятые подразделения неблагополучны. В первом риск неприемлемо мал, в пятом неприемлемо высок.

Следующей очевидной задачей будет приведение рисков к риск оптимумам.

Софтверная фирма

Матрица вариантов:

К, $Р1, %П, $О, $Р3, %У, $С, $/мес
1000 15 7000 12000 40 2000 3970
1500 8 6000 10000 25 1700 2814
***
2000 4 6000 6000 20 3000 2504
2000 3 6000 1000 12 1500 2485
2000 2.6 8000 12000 10 1400 2524
***
2500 2.4 4200 8000 5 1000 2801
3000 2.2 1700 600 5 800 3170
3500 2.1 1000 5000 5 700 3627

Риск-оптимум увольнения (раз в три года работник меняет компанию) достигается при следующих условиях:

  • Компенсация — 2000$
  • Подбор персонала через кадровое агентство
  • Обучение через внутренние и внешние тренинги
  • Реализация комплекса мер по созданию корпоративной культуры

Сложности.

Для определения риск-оптимумов есть два подхода:

  1. Простой перебор вариантов при наличии полной статистики.
  2. Восхождение по градиенту в условиях многофакторного эксперимента.

В первом случае, не решаемой проблемой является отсутствие полной статистики. Для России это особенно острая проблема. Статистика, как правило, является внутренней информацией фирмы, и ее разглашение приравнивается к должностному преступлению. Попробуйте, например, запросить у банка сумму невозвращенных кредитов или запросите у любой фирмы количество и суммы финансовых хищений! Кроме того, сбор такой статистики достаточно дорогостоящее занятие.

Во втором случае, количество необходимой информации резко падает, но резко возрастают требования к ее качеству и, как следствие, резко возрастает стоимость экспертной оценки локального подмножества параметров. Кроме того, добавляется проблема отсутствия квалифицированного персонала, способного произвести расчет. Многофакторный эксперимент является частью курса теории вероятности и статистических методов, но эта часть курса очень редко читается в наших вузах.

В целом, второй способ предпочтительней, но, повторюсь, и первый и второй способ труднореализуемы в условиях России.