Так же как Вам советовали кликать в ff и так же как Вам будут советовать кликать в IE. Это всё тоже Windows окно о котором Selenium ничего не знает.Как можно кликнуть на эту коварную кнопку?
Поэтому или ищите способы\расширения для автосохранения или используйте сторонние средства\реализации скачки на Java, хорошую статью уже давали для ознакомления.